- Développer des outils et applications en Python pour l'analyse et le suivi des portefeuilles obligataires
- Concevoir des modules d'analyse de performance et de risque (duration, spreads, yield, etc.)
- Participer à la construction et à l'optimisation de portefeuilles
- Automatiser les flux de données et les processus d'investissement
- Contribuer à la création de dashboards et d'outils d'aide à la décision
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes d'investissement
- Participer à l'amélioration continue des stratégies quantitatives
À moyen terme :
- Participation croissante à l'allocation d'actifs et à la construction de portefeuilles
- Implication dans les décisions d'investissement
- Évolution vers un rôle de Portfolio Manager
- Formation supérieure en finance quantitative, mathématiques, ingénierie, data science ou discipline scientifique
- Excellente maîtrise de Python (critère indispensable); MatLab, SQL.
- Première expérience ou forte appétence pour le développement d'outils quantitatifs
- Bonne compréhension des produits obligataires et des marchés de taux/crédit
- Solides compétences analytiques et esprit de résolution de problèmes
- Autonomie, rigueur et curiosité intellectuelle
Au sein d'une équipe dynamique et à forte composante technologique, vous participerez au développement d'outils quantitatifs dédiés à la gestion obligataire, tout en étant progressivement exposé(e) aux processus d'investissement.
Le rôle combine développement, analyse quantitative et compréhension des marchés, avec une trajectoire claire vers la gestion de portefeuille.
- Rôle à forte valeur ajoutée et visibilité
- Environnement entrepreneurial et innovant
- Exposition directe aux équipes d'investissement
- Parcours structuré vers un rôle de Portfolio Manager
- Participation à la transformation digitale de la gestion obligataire